اندیکاتور مکدی MACD چیست؟ آموزش ۳ استراتژی معامله با مکدی

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال در بازار فارکس است، که در واقع یک نوسان ساز مومنتوم است که برای شناسایی تغییرات در قدرت، جهت و مومنتوم حرکت قیمت جفت ارز استفاده می شود. اندیکاتور MACD که توسط جرالد اپل در دهه 1970 توسعه یافت، ابزار همه کاره ای است که معامله گران برای تولید سیگنال های خرید و فروش و همچنین برای تأیید روند و حرکت استفاده می کنند. در این مقاله از آی پراپ فرم نگاهی دقیق تر به این اندیکاتور و معامله با مکدی خواهیم داشت داشت.

معرفی اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی یک نوسانگر مومنتوم پیرو روند است که تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) قیمت بسته شدن یک جفت ارز را اندازه گیری می کند. از سه جزء تشکیل شده است: خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام.

خط MACD تفاوت بین EMA 26 دوره و EMA 12 دوره است. خط سیگنال یک EMA 9 دوره ای از خط MACD است. هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است.

اندیکاتور مکدی معمولاً به صورت نمودار خطی نمایش داده می شود که در بالا و زیر یک خط صفر نوسان می کند. خط صفر نشان دهنده نقطه ای است که در آن خط مکدی و خط سیگنال قطع می شوند. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال صعودی و زمانی که از زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

معامله با مکدی ابزار قدرتمندی برای معامله گران فارکس است زیرا می تواند به شناسایی تغییرات روند و تغییر قیمت کمک کند. با تجزیه و تحلیل خط MACD و خط سیگنال، معامله گران می توانند نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار را شناسایی کنند.

نحوه محاسبه اندیکاتور مکدی

حال که با نحوه کلی کار این اندیکاتور آشنا شدیم، لازم است بدانیم مکدی چگونه محاسبه می شود. در ادامه نحوه محاسبه موارد معرفی شده در بالا را بررسی خواهیم نمود.

MACD = EMA 12 دوره – EMA دوره 26

خط سیگنال = EMA 9 دوره ای MACD

هیستوگرام = MACD – خط سیگنال

EMA 12 دوره و EMA 26 دوره با استفاده از قیمت بسته شدن جفت ارز در بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. سپس خط سیگنال با گرفتن EMA 9 دوره ای خط مکدی محاسبه می شود.

هیستوگرام با کم کردن خط سیگنال از خط MACD محاسبه می شود. هنگامی که خط MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت و زمانی که خط MACD زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام منفی خواهد بود.

اندیکاتور مکدی معمولاً به صورت نمودار خطی نمایش داده می شود که در بالا و زیر یک خط صفر نوسان می کند. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، سیگنال صعودی و زمانی که از زیر خط سیگنال عبور می کند، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

معامله با مکدی در فارکس

تا به اینجا با مفهوم و اجزا و نحوه کار این اندیکاتور آشنا شدیم،‌ اما میدانیم که دانستن این موارد برای استفاده از آن در بازار فارکس کافی نمی باشد. به همین دلیل در ادامه میخواهیم سه استراتژی پر کاربرد برای معامله با مکدی در بازار فارکس را بررسی نماییم.

همانطور که گفته شد،‌اندیکاتور مکدی یک ابزار همه کاره است که می تواند به روش های مختلفی برای تولید سیگنال های خرید و فروش و تأیید روند و حرکت استفاده شود. در اینجا برخی از رایج ترین روش هایی که معامله گران از اندیکاتور MACD در معاملات فارکس استفاده می کنند آورده شده است:

• استراتژی کراس اور مکدی (MACD Crossover Strategy)

استراتژی کراس اور یا متقاطع مکدی یکی از رایج ترین استراتژی های مورد استفاده در معاملات فارکس است، شامل استفاده از خط MACD و خط سیگنال برای تولید سیگنال های خرید و فروش است.

هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد قیمت ممکن است روند نزولی خود را معکوس کند و شروع به حرکت بالاتر کند. این یک سیگنال خرید است.

برعکس، زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود، که نشان می دهد قیمت ممکن است روند صعودی خود را معکوس کند و شروع به حرکت پایین تر کند. این یک سیگنال فروش است.

معامله گران می توانند از استراتژی کراس اور برا ی معامله با مکدی در ترکیب با سایر اندیکتورهای تکنیکال استفاده کنند،‌ همچون استراتژی MACD و RSI که در مقالات پیشین به طور کامل آن را بررسی نمودیم و می توانید در سایت مطالعه نمایید.

• استراتژی هیستوگرام مکدی (MACD Histogram Strategy)

استراتژی هیستوگرام MACD یکی دیگر از استراتژی های محبوب معامله با مکدی مورد استفاده در معاملات فارکس است. این روش شامل استفاده از هیستوگرام برای شناسایی تغییرات در حرکت و جهت بازار است.

هنگامی که هیستوگرام MACD بالاتر از خط صفر باشد، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد قیمت ممکن است روند صعودی خود را ادامه دهد. معامله گران ممکن است در این شرایط خرید جفت ارز را در نظر بگیرند.

برعکس، زمانی که هیستوگرام MACD زیر خط صفر باشد، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد قیمت ممکن است روند نزولی خود را ادامه دهد. معامله گران ممکن است در این شرایط به فکر فروش جفت ارز باشند.

معامله گران همچنین می توانند به دنبال واگرایی بین هیستوگرام MACD و نمودار قیمت باشند تا نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار را تأیید کنند.

• استراتژی واگرایی مکدی (MACD Divergence Strategy)

استراتژی واگرایی MACD شامل استفاده از واگرایی بین اندیکاتور MACD و نمودار قیمت برای شناسایی تغییرات بالقوه در حرکت و جهت بازار است.

واگرایی صعودی یا  bullish divergence  زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به کف پایین تر(lower lows) برسد، اما اندیکاتور مکدی به کف بالاتر(higher lows) خود برسد. این نشان می دهد که حرکت روند نزولی در حال کاهش است و ممکن است قیمت روند خود را معکوس کند و شروع به حرکت بالاتر کند. معامله گران ممکن است در این شرایط خرید جفت ارز را در نظر بگیرند.

واگرایی نزولی یا bearish divergence زمانی رخ می دهد که قیمت به سقف بالاتر(higher highs) برسد، اما اندیکاتور در حال رسیدن به سقف پایین تر( lower highs) است. این نشان می دهد که حرکت روند صعودی در حال کاهش است و ممکن است قیمت روند خود را معکوس کند و شروع به حرکت پایین تر کند. معامله گران ممکن است در این شرایط به فکر فروش جفت ارز باشند.

مثالی از معامله با مکدی در فارکس برای درک بهتر

فرض کنید یک معامله گر جفت ارز EUR/USD را زیر نظر دارد و متوجه می شود که قیمت چندین روز است که روند نزولی داشته است. معامله‌گر می‌خواهد از روش معامله با مکدی استفاده کند تا تأیید کند که آیا روند نزولی احتمالاً ادامه دارد یا ممکن است در آینده نزدیک معکوس شود.

معامله‌گر اندیکاتور مکدی را به نمودار اضافه می‌کند و متوجه می‌شود که خط MACD اخیراً از زیر خط سیگنال عبور کرده است که نشان‌دهنده یک سیگنال نزولی است. معامله‌گر همچنین می‌بیند که هیستوگرام MACD زیر خط صفر است که مومنتوم نزولی را تأیید می‌کند.

با این حال، معامله گر همچنین متوجه واگرایی صعودی بین اندیکاتور و نمودار قیمت می شود. در حالی که قیمت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، اندیکاتور به پایین‌ترین حد خود می‌رسد که نشان می‌دهد حرکت نزولی ممکن است در حال کاهش باشد.

بر اساس این تجزیه و تحلیل، معامله گر تصمیم می گیرد قبل از ورود به معامله منتظر تایید بیشتر باشد. معامله گر برای زمانی که خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور می کند و هیستوگرام MACD بالای خط صفر حرکت می کند، یک هشدار قیمت تنظیم می کند. این یک سیگنال صعودی خواهد بود که نشان می دهد قیمت ممکن است روند نزولی خود را معکوس کند و شروع به حرکت بالاتر کند.

از طرف دیگر، اگر هیستوگرام MACD به حرکت پایین‌تر ادامه دهد و خط MACD در زیر خط سیگنال باقی بماند، معامله‌گر ممکن است به فکر فروختن جفت ارز با پیش‌بینی حرکت نزولی بیشتر باشد.

به این ترتیب، معامله‌گر می‌تواند از معامله با مکدی برای کمک به تأیید نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار استفاده کند و در عین حال سایر اندیکاتورهای تکنیکال و تکنیک‌های مدیریت ریسک را نیز در نظر بگیرد.

نتیجه

اندیکاتور مکدی یک ابزار همه کاره است که می تواند به روش های مختلف برای تولید سیگنال های خرید و فروش و تأیید روند و حرکت در بازار فارکس استفاده شود. معامله گران می توانند از استراتژی کراس اور، هیستوگرام و واگرایی برای معامله با مکدی و شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی در بازار استفاده کنند. توجه به این نکته مهم است که هیچ استراتژی واحدی بی‌خطا نیست و معامله‌گران باید همیشه از تکنیک‌های مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن زیان و به حداکثر رساندن سود استفاده کنند.